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Attribution de performance

L'expertise de SGSS dans le domaine de l’évaluation des actifs financiers permet d’offrir aux sociétés de gestion de nouvelles prestations à valeur ajoutée. SGSS propose aux asset managers des outils d’aide à la décision et des indicateurs pertinents afin qu’ils puissent communiquer sur la qualité de leur gestion vis-à-vis des investisseurs.

Quantifier la performance et la comparer aux benchmarks

Les états de mesure de performance permettent de visualiser et de comparer les courbes des valeurs liquidatives et de leurs benchmarks sur un intervalle de temps donné ainsi que de calculer les indicateurs de risques élémentaires (volatilité, ratio de Sharpe, tracking error…). Ils s’appuient sur les historiques de valeurs liquidatives, de cotation des benchmarks et de taux sans risque.

Comprendre la performance selon un ou plusieurs critères objectifs

Les états d’analyse de performance donnent l’accès aux positions respectives du portefeuille et de son benchmark, selon un ou plusieurs critères choisis. Ils s’appuient sur la connaissance des compositions détaillées du portefeuille et du benchmark, les comparaisons faisant parfois appel à des caractéristiques valeurs extra-comptables (secteur économique, rating, sensibilité…).

Présenter et commenter la performance

Les états d’attribution de performance ventilent les résultats constatés selon un ou plusieurs paramètres, en fonction de la nature des actifs et du processus de gestion. Ils découlent de la détermination des contributions élémentaires à la performance résultantes des positions initiales et des différentes transactions survenues dans l’intervalle de temps étudié. Ces états sont particulièrement appropriés pour présenter et commenter les résultats de gestion aux investisseurs.
Les informations collectées et centralisées dans le cadre de l’évaluation des encours prédisposent SGSS à fournir la mesure, l’analyse et l’attribution de performance des portefeuilles actions, obligations et diversifiés.